Тренд способы определения тренда

Практика определения тренда для прибыльной торговли

Каждый трейдер хочет зарабатывать на финансовых рынках. Это желание не зависит от конкретной площадки, где он работает. Доходность трейдинга во многом определяется умением определить тренд.

Придумано несколько способов, позволяющих с высокой точностью установить направление, в котором будут двигаться котировки рассматриваемого актива. На помощь трейдеру здесь приходят средства технического и графического анализа: трендовые индикаторы, ценовые коридоры и линии.

Описанные ниже способы подходят для трейдинга на следующих площадках: фондовой, валютной и товарной биржах; срочном рынке; на Форекс.

Зачем уметь определять тренд?

В трейдинге действует несколько правил, которых участникам рынка лучше придерживаться в работе. Интересующее нас сейчас гласит: открывать торговую позицию и входить в рынок нужно по тренду.

Развивая описанную мысль, делаем вывод, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе запрещено работать против направления движения рынка. Правильнее научиться присоединяться к действующему тренду и затем фиксировать прибыль.
Использование графических моделей или индикаторов помогает понять, какое движение в настоящее время актуально для котировок анализируемого актива.

Если на рынке бычий или восходящий тренд, то следует открыть длинную позицию, купив инструмент, с которым вы работаете. Для удобства в этой статье в качестве примера мы будем приводить акции российских эмитентов, представленных на Московской Бирже.

Если на рынке медвежий или нисходящий тренд, то следует открывать короткую позицию или шортить. Для новичков поясним – речь идет о продаже акций, которые принадлежат брокеру. Когда цена на такой актив падает, трейдер откупает его по более низкой цене. Разница между уровнем продажи и покупки акций составит получаемую прибыль.

Если на рынке господствует боковой тренд, то разумнее воздержаться от совершения торговых операций и дождаться выхода котировок из проторговываемого ценового диапазона.

Три главных способа

В конкретной торговой системе, которую реализует на бирже инвестор, определение направления тренда может происходить по-разному. Прежде чем сделать окончательный выбор, предлагаем ознакомиться с основными способами, помогающими понять, куда будут двигаться котировки финансового актива.

Трендовые индикаторы

Разработчики популярных торговых платформ (QUIK, MetaTrader и других) наделили их широкими функциональными возможностями и конкретными инструментами для проведения технического анализа. В частности, мы говорим про индикаторы, способные отследить тренд.

1. Сочетание 2 скользящих средних.

Название индикатора Moving Average. Для торговли нанесем на график с котировками пару скользящих средних с разными периодами, которые задаются в настройках. В этом и состоит хитрость. Для красной кривой период равен 5, для синей 20.

Обратите внимание на отрезок графика котировок Роснефти. В тот момент, когда красная скользящая средняя снизу вверх пересекает синюю – это начало бычьего тренда. Здесь же находится точка входа в рынок, которая позволит получить максимальную прибыль.

И наоборот. В тот момент когда синяя скользящая средняя сверху вниз пересекает красную – это начало медвежьего тренда.

Однако у рассматриваемого метода существует и минус. Скользящие средние не позволяют с высокой точностью определять конец тренда. Следовательно, участник рынка не получит возможности зафиксировать максимальную прибыль.

2. Индикатор Parabolic SAR.

Это решение также отличается простотой и наглядностью. Parabolic SAR расставляет точки над и под графиком котировок анализируемого актива. Когда подобная метка выставляется ниже очередной японской свечи, то это свидетельствует о начале восходящей ценовой тенденции. Когда же точка ставится выше японской свечи, то индикатор говорит о старте нисходящего тренда.

Вернемся к графику котировок Роснефти. Там наглядно отражена возможность определить направление, в котором двигается цена актива.

При этом у рассмотренных трендовых индикаторов есть общий недостаток, за который подобное решение недолюбливает часть трейдеров. Подобные инструменты для проведения технического анализа не работают в периоды флэта (боковика). Однако решение этой проблемы найдено.

3. Индикатор Alligator.

В основу этого инструмента, созданного трейдером Биллом Вильямсом, положены 3 скользящие средние. Однако методология определения ценовой тенденции отлична. Когда индикаторные кривые движутся параллельно и направлены в одну сторону, на рынке царит тренд, идущий в том же направлении. Давайте в качестве примера рассмотрим участок графика обыкновенных акций Сбербанка.

Интерпретировать сигналы Аллигатора просто. Линии идут в одном направлении – действует тренд. Кривые завязаны узлом, перепутаны и постоянно пересекаются – боковик или флэт.

Методы графического анализа

Понять направленность биржевой тенденции актива можно также без индикаторов, ориентируясь только по торговому графику. Построение ценовых каналов и линий имеет много сторонников среди участников рынка. Эффективность этого метода не вызывает сомнений.

Линии, образующие ценовой канал, проводятся на графике минимум через два экстремума. Одна граница строится по минимумам, другая по максимумам. Получается диагональный диапазон тренда, в котором котировки анализируемого актива совершают движения.

При отображении ценового канала проводится линия через два экстремума. Если подобная граница пройдет через большее количество вершин на графике, то это подтвердит обозначенный диапазон, сделает его более достоверным. Затем проводится вторая граница ценового канала, параллельную первой.

Использование свечных моделей

Паттерн или свечная модель также считается надежным способом, позволяющим отследить начало или продолжение тренда. Умение считывать с графика подобные фигуры и правильно их интерпретировать позволяет своевременного входить в рынок и выходить с прибылью.

Разберем 4 основных паттерна, которые позволяют трейдеру по свечам определить конец одного тренда и начало другого.

Молот и Висельник.

Это 2 похожие свечные модели, имеющие противоположное значение. Оба паттерна образуются коротким телом, длинной нижней тенью и короткой или отсутствующей верхней. Молот разворачивает нисходящую тенденцию наверх, а Висельник восходящую вниз.

Перевернутый молот и Падающая звезда.

Эти 2 свечные модели также имеют короткое тело, которому сопутствует длинная верхняя тень и короткая или отсутствующая нижняя. Перевернутый молот разворачивает медвежью тенденцию вверх, Падающая звезда бычью вниз.

Подходящие таймфреймы

Вопрос выбора таймфрейма отнюдь не праздный. Объясняется это просто – анализируя направление тренда на разных временных отрезках, трейдер увидит разные картинки. Что имеется в виду?

Давайте разберем конкретный пример. Вернемся к опоминавшемуся выше графику акций Роснефти. Давайте проанализируем сложившуюся на нем ситуацию на разных таймфреймах. Разберем, куда направлены долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды.

В глобальном разрезе мы видим долгосрочную бычью тенденцию, которая развивается от исторического минимума 76 рублей, показанного в 2008 году. Рассматривался месячный таймфрейм.

В среднесрочной перспективе перед трейдером предстает уже медвежий тренд, который развивается от исторического максимума 522,8 рубля, показанного 4 октября 2018 года. Рассматривался дневной таймфрейм.

При краткосрочном – внутридневном анализе трейдер снова увидит бычью тенденцию, которая пошла от локального минимума 397,25 рубля, показанного утром рассматриваемой торговой сессии 26 ноября 2018 года. Рассматривался 15-минутный таймфрейм.

Правильно принимать во внимания все основные временные интервалы. Месяцы (MN), недели (W), дни (D), часы (H1). Если трейдер работает внутри торговой сессии, то анализировать следует 30 и 15-минутные японские свечи. Решающее же значение отводится тому таймфрейму, на котором участник рынка привык торговать.

Работа внутри дня

Внутри конкретной торговой сессии работает правило. Определить, куда направлен тренд на бирже можно по расположению локальных экстремумов. Трейдеров, придерживающихся такого подхода, интересуют минимумы и максимумы, а также их расположение относительно друг друга.

Для повышения эффективности внутридневной торговой стратегии не следует открывать позиций в течение первого часа. Начало торгов характеризуется резкими, разнонаправленными движениями. Особенно это заметно в первые 15 минут после открытия биржи. Используйте это время для проведения анализа и определения текущей ценовой тенденции.

Простая внутридневная стратегия торговли по тренду.

Сигналом к началу формирования бычьей тенденции считаются 2 последовательных максимума, где второй расположен на графике выше первого. Момент для открытия позиции – пробой котировками ценового уровня второго экстремума.

Сигналом к началу формирования медвежьего тренда считаются 2 последовательных минимума, где второй располагается на графике ниже первого. Момент для заключения сделки – пробой котировками ценового уровня второго экстремума.

Рассмотрим торговую сессию обыкновенных акций сбербанка 16 ноября 2018 года. Таймфрейм 15 минут. Применение описанной выше стратегии на практике.

В середине дня сформировалась подходящая комбинация японских свечей, подтверждающая начало краткосрочного медвежьего тренда. Пробой второго последовательного минимума 202,07 рубля использовался для открытия шорта. Как видим, в дальнейшем нисходящая тенденция продолжилась и трейдер получил возможность зафиксировать прибыль.

Истинность тренда по Чарльзу Доу

Каждый случай пробоя максимального или минимального экстремума зачастую оказывается ложным. Котировки не начинают формирование тренда, а уходят в боковик или показывают противоположное движение. Вход в рынок в подобной ситуации в лучшем случае не принесет прибыли, а в худшем обернется убытками.

В конце XIX века американский журналист и трейдер Чарльз Доу предложил собственный подход к решению проблемы ложных пробоев. Сформулированный принцип до настоящего времени используют трейдеры по всему миру.

Доу предложил идею создания отраслевых индексов, когда котировки акций одного сектора экономики образовывали общее значение. Таким образом, был создан аналитический инструмент, помогающий исследовать рыночные тенденции.

Какой вывод можно из этого сделать? Тренд конкретного инструмента должен подтверждаться отраслевым индексом.
Приведем пример. Если трейдер спекулирует на акциях Лукойла или Татнефти, то ему следует принимать в расчет поведение индекса нефтегазового сектора.

При этом участнику рынка нужно учитывать, что есть финансовые инструменты, которые традиционно движутся в противофазе к отраслевым и общебиржевым тенденциям. Проще говоря, когда рынок растет, такие активы падают. И наоборот. Когда рынок падает, подобные активы растут.

Источник

Как определить тренд | 5 реально проверенных способа

Правильное определение текущего тренда, это залог успешной торговли. Многие это знают, но не многие это используют.

В сегодняшней статье, я решил очень подробно остановиться на вопросе связанным с определением тренда и разобрать массу на сущих вопросов. Знания из этой статьи, как минимум помогут сократить имеющиеся, необдуманные входы, а как максимум составить свою собственную стратегию торговли

Решил затронуть следующие, крайне важные вопросы:

Всем привет, меня зовут Александр, торгую на Форекс, а, заодно, пишу статейки на свой сайт Tevola.ru.

У меня накопился большой опыт в вопросе: «Как определить тренд на Форекс», хотя почему только на рынке Форекс, мои знания можно применить абсолютно на любом рынке. Ну, да ладно. Сегодня поговорим про определение тренда.

Почему важно знать направление текущего тренда

Признаться честно, не хотел включать этот вопрос в статью. Мне он казался естественным. Но вспомнил один разговор с начинающим трейдером, который говорил, мол какая разница какой тренд, получаю сигнал на вход и вхожу в рынок в любую сторону.

Почему то, когда он мне это сказал, я не нашелся что ему ответить, но вопрос отложился у меня. Поэтому решил ответить всем разом.

Для меня тренд, это приоритетное направление движения. Если мы садимся за руль автомобиля, врятли мы поедем по встречной полосе, ведь понятно что там легче попасть в аварию.

Именно так обстоят дела и в трейдинге. Тренд указывает направление дороги. Повторю избитую пословицу: «trend is your friend». Торгуя по тренду, уменьшается риск получения лося и увеличивается потенциал получения большой прибыли.

Будем считать, что ответ на этот вопрос получен. Почему важно знать направление текущего тренда? Потому что, эти знания помогут заработать больше, чем потерять.

На каком временном интервале лучше определять тренд

Прежде чем удариться в объяснения, хочу привести несколько скринов одного и того же временного отрезка, но на разных таймфреймах и попытаться определить направление тренда.

Восходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм D1.

Нисходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм H4.

Восходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм H1.

Флет в паре EURUSD, таймфрейм M15.

Что я этим хотел сказать? Дело в том, что на каждом таймфрейме, в одно и то же время, будет своя собственная ситуация, свой собственный тренд. Во внимание нужно брать абсолютно все.

Если в двух словах отвечать на вопрос: «На каком таймфрейме лучше определять тренд», то правильный ответ будет: «На рабочем таймфрейме». На том, на котором вы постоянно работаете. Если же развернуть ответ, то получится что единого тренда не существует. Каждый определенный вами тренд, является трендом большего или меньшего периода.

К примеру работаем на М15 и определяем тренд как восходящий. Переключитесь на Н4 и окажется что тренд нисходящий. Я для себя давно решил, что отслеживать нужно все таймфреймы.

Тренд скорее продолжится, чем развернется.

Если верить этому правилу, то выходит, в данной ситуации следует рассматривать скорее долгосрочные покупки, чем краткосрочные продажи. Переходим на Н1. Здесь снова восходящий тренд и цена также находится у нижней границы. Еще одно подтверждение для покупки. И, наконец, спускаемся на мой рабочий тф М15 (чаще М5). Здесь флет.

Соединив все в кучу, выходит у нас глобальный тренд вверх, тренд на Н1 вверх, на М15 пока флет. Следим за М15 и как только цена выйдет из флета вверх, можно попробовать долгосрочную покупку.

Смог бы я провести такой не хитрый анализ, если бы определял тренд только на внутридневном таймфрейме? Конечно нет. Но и определив глобальный тренд на D1, мне тоже это мало что дало бы. Поэтому, тренд нужно определять на всех таймфреймах, сопоставлять информацию и делать соответствующие выводы.

Методы определения тренда

Теперь, когда стало ясно, что знаниями о направлении тренда нельзя пренебрегать, хочу рассказать свои способы определения тренда на рынке Форекс или на любом другом, где будете торговать.

Существует всего лишь два вида тренда:

• Нисходящий тренд;
• Восходящий тренд.

В нисходящем тренде, каждый последующий Low располагается ниже предыдущего, каждый последующий Hi, располагается ниже предыдущего.

В восходящем тренде, каждый последующий Low располагается выше предыдущего, каждый последующий Hi, располагается выше предыдущего.

Здесь не нужно быть гением, чтобы разобраться когда цена падает, а когда растет. Я же, хочу капнуть поглубже и привести несколько, можно сказать проверенных жизнью, способов, которые четко расскажут как определить тренд.

Определение тренда: Визуально

Существует множество стратегий, в которых правильно построенный тренд, залог правильного входа. Но, есть и другие стратегии, где достаточно лишь визуального определения направления тренда.

В этом случае нам не нужно придерживаться каких то четких правил, а достаточно прочертить трендовую с пониманием простейших вещей:

Сами видите, в этом случае я не придерживался каких бы то ни было правил. Мне было важно, что цена визуально движется вниз.

Определение тренда: Линии тренда

Кто хоть раз брал в руки книжку по техническому анализу, тот знает, что текущий тренд, можно определить при помощи линий тренда. Методов рисования этой линии масса, я даже статью об этом написал, но в этом разделе хочу поделиться с самым понятным, который был предложен Томасом ДеМарком.

Томас ДеМарк предложил брать опорные точки (названные в честь своего имени — TD) и строить через них линию. Опорная точка — это некое подобие фракталов. Если видим на графике 5 свечек, из которых центральная свечка имеет самый высокий Hi, то через эту точку будем прокладывать нисходящую линию тренда.

Соответственно, если присутствует TD, которая состоит из 5 свечек, из которых центральная свечка имеет самый низкий Low, то через эту точку будем рисовать восходящую линию тренда.

Томас ДеМарк говорил, что:

1. Линию нужно прокладывать последовательно от одной TD к другой;
2. Его интересуют самые последние TD к правой части экрана и только на них он делал основной упор, определяя разворот или продолжение тренда.

Этот и другие способы правильного построения трендовой, можно почитать в моей статье «Как правильно нарисовать линию тренда».

Как определить тренд при помощи уровней поддержки и сопротивления

Закидайте меня камнями, но этот способ, на ряду со способом определения тренда по объемам, считаю самым профессиональным. Объясню.

Возьмем некий участок цены и построим трендовую, как показано на скрине ниже (кстати, в этом случае, я использовал метод построения трендовой описанный Сперандео). Имеем 3 важных точки: А, В, С.

Через точки А и В, была построена трендовая, которую пробила цена. Правила работы с трендовыми, напоминают нам, если трендовая пробита, значит изменился тренд.

По инструкции предложенной Сперандео, нам нужно дождаться ретеста пробитой трендовой и входить в покупку.

На скрине выше видно, что все что описано выше, все отработало за исключением одного но. Раз пробита линия тренда, мы должны были переобуться из продавцов в покупателей, а цена не шибко то и выросла.

А что нам подскажут уровни поддержки и сопротивления?

Оказывается, цена пробила уровень поддержки (который становится сопротивлением) и теперь тестирует его снизу. Да, есть небольшие задерги выше, но это нормально.

Выходит, после пробития уровня поддержки, мы должны были активно начать искать продажи, хотя трендовый анализ нам подсказывал искать покупки. Именно по этой причине, уровни сопротивления и поддержки, лично для меня, имеют более значимый вес, нежели трендовые линии и именно по уровням, лучше всего определять тренд.

Посмотрите пример ниже, в котором четко видно восходящее движение (тренд), который поддерживается уровнями сопротивления. Как только уровень сопротивления был пробит, тренд поменялся на нисходящий.

Как определить тренд при помощи объемов

По аналогии с уровнями поддержки и сопротивления, определить тренд можно по горизонтальным объемам или наторговкам.

Определяем тренд по горизонтальному объему

Если вы читали труды Питера Стейдлмайера, то данный раздел для вас не должен стать открытием, остальным внимание.

На рынке Форекс, биржах CME, ММВБ, РТС и остальных, цена движется не потому что ветер гуляет и не потому что кто то там нарисовал уровень сопротивления, а потому что в него вливаются объемы денег.

Существуют алгоритмы, которые визуализируют проторгованный на одном ценовом уровне объем и представляют его в виде гистограммы. Цена, где было проторговано максимальное количество объема имеет большие столбики, цена, где был проторгован маленький объем, имеет самые маленькие столбики.

Понимание этой теории, открывает глаза трейдерам на самые важные уровни. Логично предположить, если, к примеру, по цене 1.4000 было влито 100 000 контрактов, а по 1.3000 5 000 контрактов, уровень 1.4000 будет более значимым со всеми вытекающими последствиями.

Обратите внимание на скрин выше. Цена планомерно двигалась вниз, оставляя выше самые большие дневные объемы. Этот факт нам отчетливо говорит об интересе крупного игрока к продажам и, соответственно, о нисходящем движении.

Владение информации о максимальном дневном объеме и максимальном объеме контракта, дает отличные точки входа по тренду.

Определяем тренд по наторговкам

Теперь посмотрите на наторговки. По сути, наторговка, этот тот же самый проторгованный максимальный объем, просто мы его определяем за разные промежутки времени.

На рисунке ниже, я изобразил имеющиеся в данном диапазоне наторговки и обозначил их прямоугольниками.

В этом случае, возникновение последовательных, нисходящих наторговок начиная от 30 января и до 21 февраля, так же подтверждает явный интерес к продажам со стороны крупного игрока, а следовательно, мы можем говорить о нисходящем тренде.

Определение тренда при помощи индикаторов

Практически во всех торговых платформах, существует свой набор трендовых индикаторов. Не буду перечислять все, остановлюсь на самых востребованных.

Определяем тренд при помощи скользящих

Индикатор Moving Average, разработан для определения тренда на графике. Рассчитанная по формуле линия, может неплохо послужить линией тренда.

Определяем тренд при помощи Parabolic

Parabolic SAR оставляет отметки выше или ниже текущей цены. Если отметка установлена выше цены, значит алгоритм индикатора намекает на присутствие нисходящего тренда, если отметка установлена ниже свечки, значит индикатор отмечает наличие восходящего тренда.

Способы определения силы тренда

Определение силы тренда, является очень важной информацией, для принятия правильных торговых решений. Как вы уже смогли увидеть из рисунков выше, тренд, хоть и является другом, но он частенько меняет свое направление (речь идет о внутридневной торговле). Ко всему этому, тренд может находится внутри другого тренда и быть совсем не трендом, а контртрендовым движением.

Во как закрутил, аж самому страшно стало. Но факт остается фактом, трейдер должен учитывать все рыночные движения.

Сильным считается не тот тренд, который валится камнем, а тот, который имеет четкую структуру и угол наклона примерно равный 45 0 . Снова приведу интересный рисунок.

Имеется какой то участок рынка, где голубым цветом обозначен глобальный тренд, бордовым, внутридневной, а красным, ускорение тренда.

Предположим мы находимся в позиции, куда указывает стрелочка. Неопытный трейдер бросится продавать как только цена оттолкнется от линии ускорения, но это не правильно и тому есть причины. Нормальный, не предвещающий никаких разворотов, сильный тренд, обычно бывает около 45 0 . Если тренд начинает ускоряться, значит жди разворота.

Четкая структура

Кто изучал волновой анализ, тот знает, что рынок движется некими волнами. Эллиот говорил что каждая волна, рассчитывается определенным образом и тд и тп. Это все здорово, но мне кажется, самый важный момент это то, что в сильном тренде, волны примерно одинаковые по размеру. Если мы видим явно длинную волну или наоборот явно короткую, подобное явление не должно быть проигнорировано.

Смотрите скрин ниже. Здесь я привел пример сильного тренда.

Начиная с самой макушки пошел нисходящий тренд. Первая волна, практически равна второй волне. Их размер имеет обозначение H1. Тренд продолжился и последующие волны, высоту которых обозначил как H2, так же идентичны. Внутри затесались подволны, отметил H3, но это уже для красоты.

Наторговки или вертикальный объем

Снова вернемся к наторговкам и вертикальному объему. Скринов делать не буду, а на словах расскажу.

Выше уже было сказано, что последовательное снижение прямоугольников с наторговкой (тоже самое можно сказать и про вертикальный объем), явно усиливают нисходящий тренд.

Логика этой мысли, заключается в том, что в этих наторговках есть объем контрактов, иначе говоря деньги. Кому нужно собрать большое количество контрактов по одной цене? Врятли это рядовой трейдер, скорее всего какой то крупный участник торгов.

Если мы верим в то, что рынки движутся при непосредственном участии крупных игроков, выходит, раз цена движется вниз, а наторговки остаются вверху, значит крупный игрок зарабатывает на этом движении, постепенно добавляясь в продажи.

И пока ближайшая наторговка не будет пробита, можно смело рассуждать о силе нисходящего тренда.

И последнее.

На мой взгляд, получилась мощная статья, которая четко отвечает на вопрос: «Как определить тренд на Форекс» и сопутствующие вопросы. Как сами считаете?

Как всегда, мне очень важно ваше мнение, которое было бы не плохо написать в комментариях. Если что то вспомню, чего не написал в статье, то обязательно допишу, ну и вы то же не теряйтесь, знаете как улучшить статью, пишите мне, обсудим, улучшим.

На этом, думаю, стоит заканчивать и так получилось написать много букв. Пойду заниматься своими делами. А вам желаю изучить статьи и найти ей применение в своей торговле.

Источник