Тест по эконометрике с ответами бесплатно
1)Под эконометрикой в широком смысле слова понимается:
а)совокупность теоретических результатов
б)совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с использованием математических методов
в)самостоятельна я научная дисциплина
г)применение статистических методов
а)приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью математической символики
б)модель, содержащая элементы случайности
в)вероятностно-с татистическая модель
г)описание экономического объекта
3)Экономико-мате матическая модель-это:
а)модель, описывающая механизм функционирования экономики
б)математическое описание экономического объекта или процесса с целью их исследования и управления ими
г)модель реального явления
4)Вероятностная модель- это:
в)математическая модель реального явления, содержащего элементы случайности
г)вероятностно-с татистическая модель
5)Какие переменные существуют в эконометрике:
б)предопределенн ые, эндогенные
в)экзогенные, эндогенные, предопределенные
6)Основные типы эконометрических моделей:
а)модели тренда, модель сезонности
б) модель временных рядов, регрессионные модели, система одновременных уровней
в)регрессионная, модель тренда и сезонности
г) модель сезонности, регрессионная
7)Этапы построения эконометрической модели:
а)постановочный, априорный, параметризация
б)постановочный, информационный, априорный
в)постановочный, априорный, параметризация, информационный, идентификация модели, верификация модели
г) параметризация, информационный, идентификация модели
8)Какие три типа данных существуют в эконометрике:
а)пространственн о временные, регрессионные, временные
б)пространственные , временные, пространственно- временные
в) экзогенные, эндогенные, предопределенные
9)Простая (парная) регрессия-это
а)зависимость среднего значения какой-либо величины
б) модель вида Yx = a + bx
в)модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой Х
г) модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных
а) модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных Х1, Х2, Х3
б) зависимость среднего значения какой-либо величины
в) модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой Х
г)модель вида Y = a + bx
11)Способы оценивания параметров линейной регрессии:
а)мат. ожидание, дисперсия
б)дисперсия, среднеквадратичн ое отклонение
в)мат. ожидание, дисперсия, несмещенная выборочная дисперсия, среднеквадратичн ое отклонение, ковариация
г) выборочная дисперсия, среднеквадратичн ое отклонение, ковариация
12) Под эконометрикой в узком смысле слова понимается:
а)совокупность различного рода экономических исследований
б)самостоятельна я научная дисциплина
в)совокупность теоретических результатов
г)применение статистических методов в экономических исследованиях
13)Название «эконометрика» было введено в 1926 таким ученым как:
14)Экзогенные переменные- это
а)внешние переменные, которые задаются из вне моделей, являются автономными и управляемыми
в)формируются в результате функционирования соц. экономической системы
15)Эндогенные переменные- это:
а) лаговые переменные
б) внешние переменные
г)внутренние переменные, которые формируются в результате функционирования соц. экономической системы
16)предопределен ные переменные- это:
б) автономные переменные
в) которые задаются из вне моделей
г)лаговые эндогенные переменные
17)Как выражается модель сезонности:
18)Как выражается модель тренда:
19) Как выражается модель тренда и сезонности:
а)периодическая (сезонная) компонента
21)Априорный этап построения эконометрической модели –это:
а)определение конечных целей моделирования
в)предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления,формиров ание и формализация априорной информации
г)сбор необходимой статистической информации
22)Информационны й этап построения эконометрической модели –это:
а) само моделирование
б)сопоставление реальных и модельных данных
в)сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей
г)статистический анализ модели
23)Верификация модели –это:
а) статистический анализ модели
б) определение конечных целей моделирования
в) сбор необходимой статистической информации
г) сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели
а) статистический анализ модели, и в первую очередь статистическое оценивание независимых параметров модели
б) сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей
в) определение конечных целей моделирования
г) сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели
25)Постановочный этап построения эконометрической модели –это:
а) сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей
б)определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли
в) статистический анализ модели
г) сопоставление реальных и модельных данных
Источник
Тесты по эконометрике с ответами
Тесты по эконометрике с ответами
План (содержание) работы Тесты по эконометрике с ответами:
1. Модель разложения временного ряда на детерминированную и случайную составляющую имеет формы:
— аддитивную и мультипликативную;
— структурную и мультипликативную;
— парную и аддитивную;
— все ответы неверны.
2. В каком случае дисперсия суммы двух случайных величин равна сумме дисперсий каждой величины:
— когда одна величина зависит от другой;
— когда случайные величины независимы.
— все ответы неверны.
Employ — темп роста занятости (%)
GDP — темп роста ВВП (%)
Employ^ = 0.4809*GDP — 0.375
При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4%? (два знака после запятой без округления). Выберете один ответ:
4. Составляющая временного ряда, описывающая регулярно изменяющееся в течении заданного времени поведение, эффект, называется…
Шум и ошибки наблюдения;
5. Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются величинами
— нет правильного ответа;
Employ — темп роста занятости (%)
GDP — темп роста ВВП (%)
Employ^ = 0.48*GDP — 0.375
Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?
нет правильного ответа
7. Оценено уравнение по 100 наблюдениям.
LOG(M1) = 1.3 + 0.77*LOG(GDP) — 0.02*RS — 2.57*LOG(PR)
Статистика DW = 0,14.
Исходя из статистики Дарбина-Уотсона, оцените коэффициент автокорреляции в остатках:
выявлена положительная автокорреляция;
выявлена отрицательная автокорреляция;
нет правильного ответа;
8. Чему равно число степеней для статистики Стьюдента?
— первое число степеней свободы равно числу факторов, второе — числу наблюдений минус количество оцениваемых параметров;
— числу наблюдений минус количество оцениваемых параметров, т.е. в парной регрессии n-2;
— числу факторов, т.е. 1 в парной регрессии;
— числу наблюдений n;
— нет правильного ответа.
9. К каким последствиям при использовании МНК приводит нарушение условия (2)
Выберите один ответ:
— оценки становятся несостоятельными;
— оценки становятся смещенными;
— оценки становятся неэффективными;
— не влияет на оценки;
— нет правильного ответа.
10. Рассматривается модель Y = beta1+beta2X + a (Y — зависимая переменная, X — регрессор, beta1, beta2 — параметры модели, a — случайный фактор.
Можно ли утверждать, что Y растет с ростом Х в истинной модели?
— да, если при проверке правосторонней гипотезы H0: beta = 0, H1: beta2 > 0 H0 отвергается;
— да, если при проверке правосторонней гипотезы H0: beta = 0, H1: beta2 > 0 H0 не отвергается;
— да, если коэффициент beta2 значим
— да, потому что b2 > 0;
— нет правильного ответа.
11. Основные источники появления случайного члена в модели регрессии — это:
— ошибки при измерении переменных, рассматриваемых в модели;
— нет правильного ответа;
— случайный член обязан быть в модели по правилам построения регрессии;
— требования к виду модели.
12. При автокорреляции нарушается предпосылка МНК о:
Выберите один ответ:
— постоянстве дисперсий случайного возмущения;
— некоррелированности случайных возмущений в разных наблюдениях;
— независимости случайных возмущений и регрессоров;
— равенство нулю мат.ожидания случайного возмущения;
— нет правильного ответа.
13. Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, называется…
Нет правильного ответа;
14. Какое из условий Гаусса-Маркова не нарушается при гомоскедастичности остатков:
Выберите один ответ:
15. Выберите правильную запись уравнения регрессии, если коэффициент корреляции между X и Y меньше 0:
— Y^ = a + bX (b > 0, a — любое);
— все варианты правильные;
16. Что такое уравнение регрессии?
— статистическая связь между признаками, выраженная математической функцией;
— уравнение, в котором эндогенная переменная является функцией одной или нескольких экзогенных переменных;
— уравнение, в котором экзогенная переменная является функцией одной или нескольких эндогенных переменных;
— уравнение между результативным и факторными признаками;
— все варианты правильные.
17. Рассматривается модель Y = beta1+beta2X + u (Y — зависимая переменная, X — регрессор, beta1, beta2 — параметры модели, u — случайный фактор.
18. Для трех точек наблюдений X и Y (2,2); (3,6); (4,7)
Найти по формулам без использования Excel выборочный коэффициент корреляции между X и Y (привести два знака после запятой без округления
Недостаточно информации для расчета коэффициента
19. Для проверки значимости уравнения в целом используется статистика с распределением…
20. Чему равно число степеней свободы для статистики Фишера?
— числу наблюдений n;
— числу факторов, т.е. = 1 в парной регрессии
— числу наблюдений минус количество оцениваемых параметров, т.е. в парной регрессии n-2;
— первое число степеней свободы равно числу факторов, второе — числу наблюдений минус количество оцениваемых параметров, т.е. в парной регрессии 1 и n-2;
— нет правильного ответа.
21. Выберите правильную запись уравнения регрессии, если коэффициент корреляции между X и Y равен 0:
— Y^ = a+bX (b 0, a — любое);
— Нет правильного ответа.
22. Гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков по критерию Дарбина-Уотсона d отвергается в пользу гипотезы о наличии отрицательной автокорреляции, если
23. Гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков по критерию Дарбина-Уотсона d не может быть проверена, если
Employ — темп роста занятости (%)
GDP — темп роста ВВП (%)
Employ^ = 0.4809*GDP — 0.375
При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4%? (два знака после запятой без округления)
25. По выборке (Xi, Yi), i = 1…n, построено оценочное уравнение Yi^ = a+bXi, так что можно записать Yi = a+bXi + ei, где ei = Yi — Yi^, тогда предсказанное по уравнению регрессии для данного Xi значение Yi есть:
— Нет правильного ответа
26. Критерий Дарбина-Уотсона применяется при
— отбора факторов в модель;
— определения статистической значимости и оценок модели в целом;
— сравнения двух альтернативных вариантов модели;
— определения значимости коэффициента регрессии;
— нет верного ответа.
27. Гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков не отвергается по критерию Дарбина-Уотсона d, если (dl — нижняя граница критических значений, du — верхняя граница критических значений)
28. Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, называется…
Все ответы неверны;
29. На основании рядов данных для переменных X и Y построено уравнение регрессии: Y^ = a1+a2x = 5+1.25x. Какое из следующих высказываний является верным:
— все высказывания неверны
— оценка коэффициента a2 =1,25 означает, что если значение переменной Х увеличится в среднем на 1,25, то значение переменной Y при прочих равных условиях увеличится на 1 единицу
— оценка коэффициента a2 =1,25 означает, что если значение переменной Y увеличится на 1 единицу, то значение переменной X при прочих равных условиях увеличится в среднем на 1,25
— если при прочих равных условиях значение переменной Х удвоится, то значение переменной Y возрастет в среднем на 25%
— в случае роста значения фактора Х на 1,25 результат Y вырастет на 5 единиц измерения
30. Модель в целом статистически значима, если
31. Между коэффициентом корреляции и регрессии существует связь
Выберите один ответ:
32. Табличное значение критерия Стьюдента зависит
а) Только от уровня доверительной вероятности.
б) Только от числа факторов, включенных в модель.
в) Только от длины исходного ряда.
г) Только от уровня доверительной вероятности и длины исходного ряда.
д) И от уровня доверительной вероятности, и от числа факторов, включенных в модель и от длины исходного ряда.
33. Пусть для некоторой отрасли оценена регрессионная модель Y^ = 5+2X+3d, где Y — заработная плата (тыс.руб.), Х — стаж работы (лет), d- пол работника (d=0 — для женщин, d=1 — для мужчин). Как изменится результат, если положить d=1 — женщин, d=0 — для мужчин? Дайте интерпретацию результатов в обоих случаях.
34. При исследовании зависимости объема потребления У (у.е.) от дохода Х (у.е.) построено следующее уравнение: У= 3,69 + 0,93Х. Рассчитайте коэффициент эластичности, если среднее значение Х равно 125,25. Дайте интерпретацию.
Цена консультации по работе Тесты по эконометрике с ответами — договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
Источник
