Способ оценивания estimator общее правило для получения какого либо параметра по данным выборки

Способ оценивания estimator общее правило для получения какого либо параметра по данным выборки

271. Спектральная плотность может принимать __________________ значения.
• только положительные

272. Спектральная плотность связана с интенсивностью согласно формуле
•

273. Спецификация запаздываний применительно к переменным в модели называется:
• лаговой структурой

274. Способ оценивания (estimator) — общее правило для получения __________________ какого-либо параметра по данным выборки.
• приближенного численного значения

275. СС(1)-процесс обратим при:
•

276. СС(2)-процесс обратим лишь при условии, что корни его характеристического уравнения лежат:
• вне единичного круга

277. Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле
•

278. Стандартное отклонение оценки а для параметра a вычисляется по формуле
•

279. Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее:
• математическим ожиданием

280. Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине __________________, где n — число наблюдений.
•

281. Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности
• занижены по сравнению с истинными значениями

282. Статистика Дарбина-Уотсона проверяет нулевую гипотезу Н_о:
• отсутствие автокорреляции

283. Статистика для теста ранговой корреляции Спирмена имеет __________________ распределение.
• нормальное

284. Статистика критерия Дарбина-Уотсона вычисляется по формуле __________________, где e_k — остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка.
•

285. Строгая линейная зависимость между переменными — ситуация, когда __________________ двух переменных равна 1 или -1.
• выборочная корреляция

Источник

Способ оценивания estimator общее правило для получения какого либо параметра по данным выборки

Из представленных на грфике плотностей распределения вероятностей 4-х оценок параметра b (A, B, C, D) наиболее эффективной является оценка

t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как
Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название
F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y
Близость коэффициента детерминации R2 к единице показывает, что выборка:
В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на _______ единиц
В парном регрессионном анализе коэффициент детерминации R2 равен
В случае, когда не отвергнута ложная гипотеза, то имеет место ошибка ____ рода (ответ указать цифрами)
В случае, когда отвергнута истинная гипотеза, то имеет место ошибка _____ рода (ответ указать цифрами)
Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной величины
Верхнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью
Второе условие Гаусса — Маркова заключается в том, что
Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений yi в новые
Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна _______объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной
Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет ___________смещение
Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях (y — (a + bx)) называется __________ дисперсией зависимой переменной
Выборочная дисперсия рассчитывается по формуле:
Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется __________ дисперсией зависимой переменной
Выборочная ковариация рассчитывается по формуле:
Выборочная корреляция является _____________ теоретической корреляции
Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости
Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью
Дисперсии оценок а и b ___________ дисперсии остаточного члена s2 (u)
Для выборки 12, 16, 15, 17 несмещенная оценка математического ожидания равна ___ (ответ дать цифрой)
Для линейной парной регрессии у = 10 + 2х и наблюдаемых пар значений (0, 8); (1, 9); (2, 15) сумма квадратов равна ___ (ответ дать цифрой)
Для линейной парной регрессии у = 20 + 8х для наблюдаемых значений х = 2 у = 40 остаток в наблюдении равен ____ (ответ дать цифрой)
Для линейной парной регрессии у = 20 + 8х и наблюдаемых значений х = 3 у = 40 точка (3, 40) лежит
Для линейной парной регрессии, параметры которой оценены МНК, верно соотношение
Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если
Для одностороннего критерия нулевой гипотезы Н0 : β =β0 альтернативная гипотеза Н1:
Для парной регрессии F-статистика рассчитывается по формуле
Для применения теста Зарембки необходимо
Для проверки гипотезы о значимости всей регрессии применяется:
Для проверки нулевой гипотезы H0: b= b0 применяется тест
Для уравнения регрессии у=3х — 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, — это
Для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 остаток в наблюдении равен
Для функции y = 4×0,2 , эластичность равна
Доверительный интервал в 99% ________ интервал в 95%
Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии y выражается коэффициентом
Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов называется __________этого события
Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют
Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна
Если из экономических соображений известно, что b ³ b0 , то нулевая гипотеза отвергается только при
Если математическое ожидание случайной величины х равно m, то математическое ожидание случайной величины u = x — m равно
Если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное
Если НО : неизвестный параметр принадлежит мнежеству А, то прежположение о том, что этот параметр принадлежит заданному множеству В, АÇВ = Æ, называется
Если нулевая гипотеза Н0 : β = β0, то альтернативная гипотеза Н1 — это
Если нулевая гипотеза формируется как Н0:b = 0, то альтернативная гипотеза заключается в:
Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1. Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины —
Если случайная величина принимает конечное или счетное чисело значений, то такая случайная величина называется
Значение оценки является ____________
Источники статистических данных, которые организуют ведомства, не относящиеся к Федеральной службе статистики РФ, — это
Источники статистических данных, которые собирает и разрабатывает Федеральная служба статистики РФ, — это
Итерационные методы — компьютерные ____________ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели
Коэффициент R2 вычисляется по формуле:
Коэффициент детерминации R2 изменяется в пределах
Коэффициент детерминации равен _________ выборочной корреляции между y и a + bx
Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу
Линия регрессии __________ через точку
Логарифмирование n приводит исходное уравнение к виду:
Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели
Мерой разброса значений случайной величины служит
Метод Зарембки заключается в выборе между линейной и ________моделями:
Метод наименьших квадратов — метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
Метод наименьших квадратов для модели линейной парной регрессии заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения
МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
Множество наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности, называется
Модель парной регрессии — _________модель зависимости между двумя переменными
Модель, заданная зависимостью у=12 ++u, относится к модели:
Модель, заданная уравнением , приводится к линейной с помощью замены:
На третьем шаге метода Зарембки рассматривается линейная регрессия с наблюдениями _______________вместо исходных уi:
На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека — оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:
Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса — Маркова, приводит к потере свойства_________оценок
Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) — к линейной, называется моделью, нелинейной по
Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных
Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является оценка
Несмещенной оценкой теоретической ковариации является величина
Нижнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
Область принятия гипотезы — множество значений __________, при попадании в которое принимается нулевая гипотеза
Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях
Остатки значений log y ___________остатков значений y
Остаток в i-ом наблюдении по модели парной регрессии y=a+bx равен
Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только
Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
Оценка a для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле a =
Оценка b для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле b =
Оценка параметра находится ___________доверительного интервала
Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины
Оценка, математическое ожидание которой совпадает с соответствующей характеристикой генеральной совокупности, называется
Первое условие Гаусса — Маркова заключается в том, что _________ для любого i
Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении ____________ наблюденных значений зависимой переменной
По наблюдаемым данным за спросом (y) в зависимости от цены (х) на некоторой товар получили оценки: cov(x, y) = 45, var(x) = 81, var(y) = 25, коэффициент корреляции равен ____ (ответ дать цифрой)
По наблюдаемым данным, за объясняющей переменной х и зависимой переменной y cov(x, y) = 60, var(x) = 225, var(y) = 625, коэффициент корреляции равен
Показатель выборочной ковариации позволяет выразить степень связи между двумя переменными
Прежположение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения
При вычислении t-статистики применяется распределение
При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью
При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____% случаев
При попадании оценки в критическое значение
При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода
При стремлении размера выборки к бесконечности стандартное отклонение математического ожидания стремится к
При увеличении размера выборки оценка математического ожидания
Проверка гипотезы Н0: R2 = 0 происходит с помощью теста
Процедура гипотез приводит к вариантам принятия решений:
Различают такие совокупности, как
Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
Расположите в правильной последовательности шаги реализации метода Зарембки:
Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам — это:
Регрессором в уравнении парной линейной регрессии называется
Результаты проверки гипотезы H0: b= b0 представляются на ___________ значимости
Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения
Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется
Случайная величина х принимает значение 2 и 4 с вероятностями . Дисперсия случайной величины равна ____ (ответ дать цифрой)
Случайная величина х принимает значение 3.5; 6.5; 9.5 с вероятностями . Математическое ожидание равно _____ (ответ дать цифрой)
Случайный член n в уравнении y = axbзадан
Способ оценивания — общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки
Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле
Стандартное отклонение оценки а для параметра a вычисляется по формуле
Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
Сумма квадратов остатков всех наблюдений — это __________ сумма квадратов отклонений
Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего — это __________ сумма квадратов отклонений
Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного среднего — это __________ сумма квадратов отклонений
Теоретическая ковариация двух случайных величин определяется как математическое ожидание______________ отклонений этих величин от их средних значений
Тест Бокса — Кокса — прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом
Тест Фишера является
Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается
Третье условие Гаусса — Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если
Укажите соответствие между видом теста и областью его применения в линейной регрессии:
Укажите соответствие между классом модели и примером модели из соответствующего класса:
Укажите соответствие между показателем и способом его расчета:
Укажите соответствие между показателем и формулой его расчета:
Укажите соответствие между понятием и формулой его расчета:
Укажите соответствие между способом представления зависимой переменной y и выражением для var(y):
Укажите соответствие между условиями теории Гаусса-Маркова и их формальным выражением:
Уравнение y = a + bx, где a и b — оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением
Установите соответствия между свойствами оценок и их признаками:
Формула для F-статистики: ________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Функция потерь, используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой, определяет стоимость неточности как функцию
Функция цены — функция, где аргументом является __________, а значением функции — цена ошибки
Цель регрессионного анализа состоит в объяснении поведения
Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным
Цена на товар А при выборочном обследовании трех магазинов составила 10, 16, 19 рублей соответственно. Выборочная средняя цена равна _____ (ответ дать цифрой)
Четвертое условие Гаусса — Маркова состоит в том, что для любого k cov(uk, хk ) равна:
Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
Эконометрика — часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением __________________ методов анализа экономических процессов
Эконометрика получает количественные зависимости для экономических соотношений, основываясь в первую очередь на
Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях
Эксперимент по методу Монте-Карло — искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных
Эластичность y по x рассчитывается как отношение относительного изменения y к величине
Эластичность спроса по доходу для функции спроса в зависимости от дохода у = 0.5 х0.6 равна _____ (ответ дать цифрой)
Эластичность спроса по доходу для функции спроса в зависимости от дохода у = 4 + 10х в точке (2, 40) равна ______ (ответ дать цифрой)
Эффективная оценка — несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок

Источник