Американский способ проведения депозитного аукциона предполагает
В условиях структурного профицита (избытка) ликвидности основными операциями Банка России, которые он проводит еженедельно для управления совокупным объемом ликвидности и временного абсорбирования у кредитных организаций избыточных денежных средств, являются депозитные аукционы на срок 1 неделя. Дни проведения основных операций устанавливаются в заранее утвержденном Банком России графике операций на очередной календарный год.
Как в условиях структурного профицита (избытка) ликвидности, так и в условиях структурного дефицита ликвидности Банк России может принять решение о проведении депозитного аукциона «тонкой настройки» на сроки от 1 до 6 рабочих дней в случае необходимости быстро связать избыточную банковскую ликвидность в существенных объемах.
Информация об условиях проведения депозитного аукциона публикуется на сайте Банка России в сети Интернет в разделе Новое на сайте не позднее, чем за 1 день до его проведения для аукционов на срок 1 неделя, в текущий рабочий день — для аукционов «тонкой настройки».
Такая информация, кроме общих условий проведения депозитных операций, включает:
— допустимые способы обмена документами при проведении аукциона;
— параметры подаваемых на аукцион заявок (в том числе максимальную процентную ставку, которая может быть заявлена, и максимальный объем средств, привлекаемых Банком России в депозиты);
— способ проведения аукциона.
Публикуемая накануне депозитного аукциона информация также включает различные временные регламенты его проведения: время приема заявок кредитных организаций для участия; время согласования условий сделки по итогам аукциона и (или) направления встречных заявок Банка России, время публикации итогов аукциона.
Ретроспективная информация по параметрам объявленных аукционов доступна в разделе Статистика: Ликвидность банковского сектора, инструменты денежно-кредитной политики и другие операции Банка России (Параметры проведения депозитных аукционов).
При проведении депозитных аукционов предусмотрены следующие способы обмена документами между Банком России и кредитными организациями:
— прямой обмен документами с использованием информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета (далее прямой обмен документами в электронном виде);
— обмен документами с использованием программно-технических комплексов торговой системы Томсон Рейтерс;
— обмен документами с использованием Системы электронных торгов Московской Биржи;
— обмен документами на бумажном носителе (в случае технической невозможности прямого обмена документами в электронном виде).
Прямой обмен документами в электронном виде осуществляется только с помощью обмена документами через личные кабинеты. Прием от кредитных организаций документов через личные кабинеты осуществляет Департамент операций на финансовых рынках.
Документы на бумажном носителе, в том числе уведомления о технической невозможности направления документов в электронном виде и уведомления о прекращении технической невозможности направления документов в электронном виде, принимают территориальные учреждения Банка России, обслуживающие корреспондентские счета кредитных организаций (корреспондентские субсчета филиалов кредитных организаций).
Кредитная организация для участия в депозитном аукционе направляет в Банк России заявку любыми выбранными ею способами. При этом Банк России устанавливает минимальную сумму, которую можно указать в подаваемой на аукцион заявке, тогда как количество заявок, принимаемых от одной кредитной организации, в настоящее время не ограничено.
К участию в депозитном аукционе принимаются конкурентные заявки с указанием ставки (в % годовых). Условиями проведения депозитных операций предусмотрено, что Банк России может разрешить подачу заявок без указания процентной ставки (то есть неконкурентных заявок) 1 , которые удовлетворяются в полном объеме по средневзвешенной ставке, складывающейся на аукционе в результате удовлетворения конкурентных заявок.
Решением Совета директоров Банка России максимальная процентная ставка, которую могут заявить участники депозитных аукционов, установлена на уровне ключевой ставки. Максимальный объём привлекаемых в депозиты средств на аукционе Банк России определяет на основе прогноза ликвидности банковского сектора.
До окончания времени приема заявок кредитная организация имеет право в случае необходимости отозвать поданную заявку.
Как правило, депозитный аукцион является ценовым с заданным объемом предложения и проводится американским способом (то есть конкурентные заявки удовлетворяются по указанным в них ценам). Но при необходимости депозитный аукцион может быть проведен голландским способом (при котором заявки удовлетворяются по ставке отсечения).
Банк России проверяет соответствие заявок, поданных для участия в депозитном аукционе, установленным требованиям.
После окончания периода сбора заявок Банк России в пределах установленного максимального объема привлекаемых в депозиты средств определяет максимальную ставку — ставку отсечения — или принимает решение о признании депозитного аукциона несостоявшимся. Депозитный аукцион признается несостоявшимся в случае только одного участника.
По итогам состоявшегося депозитного аукциона удовлетворяются все заявки со ставкой ниже ставки отсечения или равной ей. Если указанный в конкурентных заявках со ставкой отсечения спрос превышает оставшиеся к привлечению в депозиты средства, то эти заявки удовлетворяются пропорционально указанным в них объемам.
Информация об итогах проведения депозитного аукциона либо о признании депозитного аукциона несостоявшимся публикуется на сайте Банка России в сети Интернет в разделе Новое на сайте. Ретроспективная информация по итогам проведенных аукционов доступна в разделе Статистика: Ликвидность банковского сектора, инструменты денежно-кредитной политики и другие операции Банка России (Итоги депозитных аукционов).
Дальнейшее заключение депозитной сделки по результатам депозитного аукциона происходит в зависимости от выбранного кредитной организацией способа обмена документами. Банк России направит встречные заявки всем кредитным организациям, заявки которых на участие в депозитном аукционе подлежат удовлетворению. Во встречных заявках Банка России окончательно фиксируются условия каждой депозитной сделки. Однако кредитным организациям, выбравшим обмен документами с использованием Торговой системы Томсон Рейтерс, нужно прежде самим направить заявки на размещение депозита. Кредитным организациям, выбравшим другие способы обмена документами, дополнительно направлять заявки на размещение депозита не нужно.
Наконец, в день размещения денежных средств в депозит кредитная организация должна до конца операционного дня направить платежное поручение на списание со своего корреспондентского счета суммы денежных средств и ее зачисления на депозитный счет.
Факт размещения кредитной организацией в Банке России депозита по итогам депозитного аукциона подтверждается выпиской из корреспондентского счета о списании денежных средств для их зачисления на депозитный счет.
1 По решению Банка России с 26 июля 2018 года неконкурентные заявки не принимаются к участию в депозитных аукционах.
Обзор документа
Банк России выпустил разъяснения по проведению депозитных аукционов на срок 1 неделя и указал:
— как публикуется информация о проведении аукционов;
— как происходит обмен документами;
— что нужно учитывать при определении процентной ставки;
— как происходит заключение депозитной сделки.
Источник
Глава 3. Виды и условия депозитных операций
Глава 3. Виды и условия депозитных операций
3.1. Банк России проводит следующие виды депозитных операций:
депозитные операции по фиксированным процентным ставкам.
3.2. Банк России проводит процентные депозитные аукционы (конкурсы заявок кредитных организаций на участие в депозитном аукционе Банка России исходя из указанных в них процентных ставок) либо объемные депозитные аукционы (конкурсы заявок кредитных организаций на участие в депозитном аукционе Банка России исходя из указанных в них сумм депозита).
3.3. Депозитные аукционы проводятся с учетом устанавливаемых Банком России максимальной процентной ставки по депозиту, а также максимального объема денежных средств, привлекаемых на депозитном аукционе.
3.4. Кредитные организации вправе направлять на процентный депозитный аукцион заявки с указанием в них процентной ставки (конкурентные заявки) и заявки без указания процентной ставки (неконкурентные заявки).
В случае установления Банком России максимальной процентной ставки по депозиту направленные на процентный депозитный аукцион конкурентные заявки с указанием в них процентной ставки, превышающей максимальную процентную ставку по депозиту, Банком России не принимаются.
Неконкурентная заявка выражает намерение кредитной организации разместить депозит в Банке России на условиях депозитного аукциона по средневзвешенной процентной ставке, сложившейся по итогам депозитного аукциона (далее — средневзвешенная ставка).
Банк России формирует список заявок кредитных организаций, принятых к аукциону, который включает неконкурентные заявки, а также конкурентные заявки кредитных организаций, ранжированные по уровню указанных кредитными организациями процентных ставок, начиная с минимальной. Банк России на основании анализа указанного списка заявок устанавливает ставку отсечения. Установленная Банком России по итогам депозитного аукциона ставка отсечения может не совпадать с максимальной процентной ставкой по депозиту (в случае ее установления). По итогам процентного депозитного аукциона подлежат удовлетворению неконкурентные заявки, а также конкурентные заявки кредитных организаций, в которых указаны процентные ставки, не превышающие ставку отсечения.
3.5. Процентные депозитные аукционы могут проводиться по «американскому» способу (конкурентные заявки кредитных организаций удовлетворяются по процентным ставкам, указанным в заявках) либо по «голландскому» способу (конкурентные заявки кредитных организаций удовлетворяются по ставке отсечения, установленной Банком России по итогам депозитного аукциона). При проведении Банком России процентного депозитного аукциона любым из указанных в настоящем пункте способов неконкурентные заявки удовлетворяются по средневзвешенной ставке.
Средневзвешенная ставка рассчитывается Банком России по удовлетворенным и (или) частично удовлетворенным в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения конкурентным заявкам.
3.6. При исчерпании установленного Банком России максимального объема денежных средств, привлекаемых на процентном депозитном аукционе, конкурентные заявки кредитных организаций, в которых указаны процентные ставки, равные ставке отсечения, удовлетворяются частично (пропорционально доле суммы депозита, указанной в заявке, в общей сумме депозитов конкурентных заявок, принятых на аукцион, в которых указана процентная ставка, равная ставке отсечения), неконкурентные заявки кредитных организаций удовлетворяются в полной сумме.
3.7. Кредитные организации направляют на объемный депозитный аукцион заявки с указанием в них процентной ставки, установленной Банком России в информации Банка России об условиях проведения объемного депозитного аукциона.
Банк России формирует список заявок кредитных организаций, принятых к аукциону, который включает заявки, ранжированные по сумме депозита, указанной кредитными организациями в заявках, начиная с максимальной. Банк России на основании анализа указанного списка заявок определяет объем денежных средств, привлекаемых по итогам депозитного аукциона. Определенный Банком России объем денежных средств, привлекаемых по итогам депозитного аукциона, может не совпадать с максимальным объемом денежных средств, привлекаемых на депозитном аукционе (в случае его установления).
3.8. При проведении Банком России объемного депозитного аукциона заявки кредитных организаций удовлетворяются по процентным ставкам, установленным Банком России и указанным в заявках.
3.9. При исчерпании установленного Банком России максимального объема денежных средств, привлекаемых на объемном депозитном аукционе, заявки кредитных организаций удовлетворяются частично (пропорционально доле суммы депозита, указанной в заявке, в общей сумме депозитов заявок, принятых на аукцион).
3.10. Информация Банка России об условиях проведения депозитного аукциона (включая дату проведения депозитного аукциона, максимальную процентную ставку по депозиту, максимальный объем денежных средств, привлекаемых на депозитном аукционе), а также информация Банка России об итогах проведения депозитного аукциона публикуется в «Вестнике Банка России» и размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сайт Банка России).
3.11. Депозитные операции по фиксированным процентным ставкам проводятся на стандартных условиях привлечения Банком России денежных средств кредитных организаций в депозит: на определенный срок и (или) до востребования.
Информация Банка России об условиях проведения депозитных операций по фиксированным процентным ставкам размещается на сайте Банка России.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Источник
Раздел 4. Проведение депозитных аукционов
Раздел 4. Проведение депозитных аукционов
4.1. Банк России проводит депозитные аукционы в соответствии с условиями, определенными пунктом 3.1 настоящих Условий.
4.2. Кредитная организация для участия в депозитном аукционе направляет в Банк России заявку. Процедура направления заявок указана в разделе 5 настоящих Условий.
4.3. Кредитная организация вправе направлять на депозитный аукцион заявки с указанием в них процентной ставки (далее — конкурентные заявки), а также заявки без указания процентной ставки (далее — неконкурентные заявки) — в случае решения Банка России о принятии к участию в депозитном аукционе неконкурентных заявок.
Неконкурентная заявка выражает намерение кредитной организации разместить депозит в Банке России на условиях депозитного аукциона по средневзвешенной процентной ставке, сложившейся по итогам депозитного аукциона.
Банк России вправе установить максимальную долю неконкурентных заявок, под которой в целях настоящих Условий понимается выраженное в процентах отношение общей суммы депозитов на аукционной основе, указанной в неконкурентных заявках одной кредитной организации, направленных на депозитный аукцион каждым из способов обмена документами, к общей сумме депозитов на аукционной основе, указанной во всех заявках данной кредитной организации, направленных на данный аукцион каждым из способов обмена документами.
Банк России вправе ограничить количество заявок, принимаемых от одной кредитной организации на депозитный аукцион.
4.4. Кредитная организация вправе отозвать заявку, направив в Банк России обращение об отзыве заявки до окончания установленного времени приема заявок. Обращение об отзыве заявки направляется тем же способом обмена документами, которым кредитной организацией была направлена заявка.
4.5. Депозитные аукционы могут проводиться по «американскому» способу (конкурентные заявки удовлетворяются по процентным ставкам, указанным в таких заявках) либо по «голландскому» способу (конкурентные заявки удовлетворяются по ставке отсечения, установленной Банком России по итогам депозитного аукциона).
При проведении Банком России депозитного аукциона любым из указанных в настоящем пункте способов неконкурентные заявки удовлетворяются по средневзвешенной процентной ставке, сложившейся по результатам депозитного аукциона.
4.6. В случае установления Банком России максимальной процентной ставки по депозиту направленные на депозитный аукцион конкурентные заявки с указанием в них процентной ставки, превышающей максимальную процентную ставку по депозиту, Банком России не принимаются.
4.7. В случае установления Банком России максимальной доли неконкурентных заявок неконкурентная заявка любой кредитной организации, по итогам принятия которой произойдет превышение максимальной доли неконкурентных заявок, Банком России не принимается.
4.8. В случае превышения общей суммы заявок, поданных на депозитный аукцион, над установленным Банком России максимальным объемом денежных средств, привлекаемых на депозитном аукционе, конкурентные заявки, в которых указаны процентные ставки, равные ставке отсечения, удовлетворяются частично (пропорционально отношению суммы, указанной в заявке, к общей сумме, указанной во всех конкурентных заявках, принятых на депозитный аукцион, в которых указана процентная ставка, равная ставке отсечения) (далее — пропорциональное сокращение). Неконкурентные заявки удовлетворяются в полной сумме. При превышении суммы неконкурентных заявок над установленным Банком России максимальным объемом денежных средств, привлекаемых на депозитном аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся.
Правила дополнительного вычисления суммы удовлетворенных конкурентных заявок, в которых указана процентная ставка, равная ставке отсечения, после пропорционального сокращения, приведены в приложении 8 к настоящим Условиям.
4.9. При составлении заявок и встречных заявок Банком России используются коды условий депозитных операций, приведенные в приложении 7 к настоящим Условиям.
4.10. Банк России, получив заявку, проверяет соответствие данной заявки требованиям, предъявляемым настоящими Условиями к ее составлению и оформлению, и соответствие условий заявки условиям проведения депозитного аукциона.
При положительном результате проверки заявка принимается на депозитный аукцион, при отрицательном результате проверки заявка не принимается на депозитный аукцион.
4.11. Банк России формирует список заявок, принятых к аукциону, который включает неконкурентные заявки, а также конкурентные заявки, ранжированные по уровню указанных кредитными организациями процентных ставок, начиная с минимальной.
Банк России анализирует принятые к депозитному аукциону заявки, принимает решение о ставке отсечения. Установленная Банком России по итогам депозитного аукциона ставка отсечения может не совпадать с максимальной процентной ставкой по депозиту на аукционной основе (в случае ее установления).
По итогам депозитного аукциона подлежат удовлетворению неконкурентные заявки, а также конкурентные заявки, в которых указаны процентные ставки, не превышающие ставку отсечения.
4.12. Если заявка, направленная кредитной организацией на депозитный аукцион с использованием Системы Томсон Рейтерс в соответствии с информацией об итогах проведения депозитного аукциона, подлежит удовлетворению, то кредитная организация направляет в Банк России по указанной системе заявку на размещение депозита в Банке России по итогам депозитного аукциона (далее — заявка на размещение) в опубликованный на официальном сайте Банка России в соответствии с пунктом 3.1 настоящих Условий период времени согласования условий сделки по результатам депозитного аукциона и (или) направления встречных заявок.
4.13. Условия депозитной операции на аукционной основе фиксируются в соответствующей встречной заявке. Встречная заявка является подтверждением факта согласования Банком России и кредитной организацией условий депозитной операции.
4.14. В дату размещения кредитной организацией депозита на аукционной основе, указанную во встречной заявке, кредитная организация до конца операционного дня направляет в Банк России платежное поручение (платежные поручения) на списание с Корреспондентского счета для зачисления на депозитный счет для аукционов суммы денежных средств, соответствующей сумме, указанной во встречной заявке.
4.15. Факт размещения кредитной организацией в Банке России депозита на аукционной основе подтверждается выпиской из Корреспондентского счета о списании денежных средств для их зачисления на депозитный счет для аукционов, указанный в сообщении о реквизитах такого счета.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Источник
